|
Лицензионное соглашение об использовании научных материалов.
|
О МОДИФИКАЦИИ НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЯ А. О. НЕДОСЕКИНА
|
Козловская Яна Игоревна
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
|
|
Дата поступления рукописи в редакцию:
1 февраля 2015
г.
|
|
Аннотация.
В работе предложен способ определения доходностей ценных бумаг, учитывающий суточные колебания их стоимости. Для описания доходностей используются треугольные нечеткие числа, построенные с учетом изменения цены активов в течение периода времени с апреля по май 2014 г. С помощью такого определения доходности была модифицирована модель оптимизации портфеля, предложенная А. О. Недосекиным. Рассмотренный расчетный пример показал, что представленное описание доходности можно применять на практике.
|
Ключевые слова и фразы:
ценная бумага
портфель ценных бумаг
нечеткие числа
доходность
риск
модель
security
securities portfolio
fuzzy numbers
profitability
risk
model
|
|
Открыть
полный текст статьи в формате PDF. Бесплатный просмотрщик PDF-файлов можно скачать здесь.
|
|
Список литературы:
- Компоненты РТС [Электронный ресурс]. URL: http://ru.investing.com/indices/rtsi-components (дата обращения: 01.06.2014).
- Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. СПб.: Сезам, 2002. 181 с.
- Недосекин А. О. Новый подход к оптимизации фондового портфеля в нечеткой постановке задачи [Электронный ресурс]. URL: http://sedok.narod.ru/s_files/2003/Art_100703.doc (дата обращения: 25.11.2014).
- Шведов А. С. О нечетко-случайных величинах. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. 28 с.
|
