|
Лицензионное соглашение об использовании научных материалов.
|
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО И ЛИНЕЙНОЙ КОМБИНАЦИИ N ПРОИЗВОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
|
Легкоконец Владимир Калинникович
Институт управления, бизнеса и права, г. Пятигорск
|
|
Дата поступления рукописи в редакцию:
8 июня 2012
г.
|
|
Аннотация.
В статье рассматривается объединенный стохастический процесс скользящего среднего и линейной комбинации N произвольных функций. Данный стохастический процесс является обобщением широко применяемого в эконометрике для прогнозирования экономических показателей линейного стохастического процесса скользящего среднего. Использование данного процесса позволит решить более сложные задачи как в прогнозировании экономических параметров, так и различных технических параметров. В качестве примера можно привести энергетику и химическую промышленность. Основное внимание в данной статье уделяется построению алгоритма для нахождения коэффициентов рассматриваемого процесса. Эти коэффициенты могут быть использованы для вычисления необходимого прогноза.
|
Ключевые слова и фразы:
стохастический процесс
скользящее среднее
процесс авторегрессии
линейная комбинация
прогноз
эконометрика
«белый шум»
случайный процесс
временной ряд
математическое ожидание
дисперсия
оператор сдвига назад
псевдопеременная
логистическая функция
ряд Тейлора
начальные приближения
остаточный член
автокорреляционная функция
система уравнений
итерационные методы
корни полинома
метод Ньютона-Рафсона
|
|
Открыть
полный текст статьи в формате PDF. Бесплатный просмотрщик PDF-файлов можно скачать здесь.
|
|
Список литературы:
- Бокс Дж., Джекинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление. М.: Мир, 1974.
- Валентинов В. А. Эконометрика: учебник. 2-е изд. М.: ИТК «Дашков и К0», 2010.
- Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. М.: Наука, 1966.
- Гихман И. И., Скороход А. В. Теория случайных процессов. М.: Наука, 1971. Т. 1.
- Легкоконец В. К. Определение стационарности стохастических процессов, применяемых для прогнозирования экономических показателей в эконометрике // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2012. № 2 (57). С. 137-140.
- Магнус Я. Р., Нейдекер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и экономике. М.: Физматлит, 2002.
- Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: Мир, 1984. Т. 1, 2.
|
