Издательство ГРАМОТА - публикация научных статей в периодических изданиях
Альманах современной науки и образованияПедагогика. Вопросы теории и практикиФилологические науки. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК)Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК)

Архив научных статей

ИСТОЧНИК:   Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2012. № 6. С. 96-100. ISSN 1993-5552.
РАЗДЕЛ: Экономические науки
Опубликовать статью в журнале | Показать содержание номера | Показать все статьи раздела | Предметный указатель

Лицензионное соглашение об использовании научных материалов.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО И ЛИНЕЙНОЙ КОМБИНАЦИИN ПРОИЗВОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Легкоконец Владимир Калинникович
Институт управления, бизнеса и права, г. Пятигорск


Аннотация. В статье рассматривается объединенный стохастический процесс скользящего среднего и линейной комбинации N произвольных функций. Данный стохастический процесс является обобщением широко применяемого в эконометрике для прогнозирования экономических показателей линейного стохастического процесса скользящего среднего. Использование данного процесса позволит решить более сложные задачи как в прогнозировании экономических параметров, так и различных технических параметров. В качестве примера можно привести энергетику и химическую промышленность. Основное внимание в данной статье уделяется построению алгоритма для нахождения коэффициентов рассматриваемого процесса. Эти коэффициенты могут быть использованы для вычисления необходимого прогноза.
Ключевые слова и фразы: стохастический процесс, скользящее среднее, процесс авторегрессии, линейная комбинация, прогноз, эконометрика, "белый шум", случайный процесс, временной ряд, математическое ожидание, дисперсия, оператор сдвига назад, псевдопеременная, логистическая функци.
Открыть полный текст статьи в формате PDF. Бесплатный просмотрщик PDF-файлов можно скачать здесь.

 

Список литературы:
  1. Бокс Дж., Джекинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление. М.: Мир, 1974.
  2. Валентинов В. А. Эконометрика: учебник. 2-е изд. М.: ИТК "Дашков и К0", 2010.
  3. Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. М.: Наука, 1966.
  4. Гихман И. И., Скороход А. В. Теория случайных процессов. М.: Наука, 1971. Т. 1.
  5. Легкоконец В. К. Определение стационарности стохастических процессов, применяемых для прогнозирования экономических показателей в эконометрике // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2012. № 2 (57). С. 137-140.
  6. Магнус Я. Р., Нейдекер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и экономике. М.: Физматлит, 2002.
  7. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: Мир, 1984. Т. 1, 2.

Опубликовать статью в журнале | Показать содержание номера | Показать все статьи раздела | Предметный указатель

© 2006-2017 Издательство ГРАМОТА

разработка и создание сайта, поисковая оптимизация: krav.ru